افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه

افت سرمایه ( DRAWDOWN ) و حداکثر افت سرمایه (MAX DRAWDOWN ) چیست؟

فرض رو بر این می گیریم که می دانیم که مدیریت سرمایه به سبک درست، در دراز مدت باعث سودآوری ما خواهد شد ولی حالا می خواهیم به شما روی دیگر مسائل را نشان دهیم اینکه  اگرقوانین مدیریت سرمایه را رعایت نکنید, چه اتفاقی خواهد افتاد ؟
این مثال را در نظر بگیرید و کمی به آن فکر کنید:

بیاید در نظر بگیریم که شما 100 هزار دلار پول دارید و 50 هزار دلار آن را از دست داده اید، چند درصد ازحساب خود را از دست داده اید؟ خب مشخصه که به سادگی جواب خواهید داد 50 درصد.
این سوال به اندازه کافی ساده بود تا مفهوم افت سرمایه را برایتان توضیح بدهیم، این همان موضوعی است که تریدرها به آن DRAWDOWN یا افت سرمایه می گویند.
در ادامه باید اشاره کنم که افت سرمایه یا بصورت مخفف DD مقدار کاهش سرمایه شخصی است که در اثر یکسری از معاملات ناموفق یا ضررده اتفاق میفتد.
بصورت نرمال از اختلاف بین سطح قبلی سرمایه قبل ازضررها و سطح فعلی بعد از ضررها بدست می آید و معمولاً تریدرها بصورت درصد از حساب خود آنرا محاسبه می کنند.

خط شکست  ( ضرر )

در معامله کردن، ما همیشه به دنبال یک لبه هستیم، تمام دلیلی که تریدرها سعی میکنند تا سیستم خود را گسترش دهند همین است ، یک سیستم معاملاتی که 70 درصد معاملات آن سودآور باشند به نظر میرسد که بسیار مناسب باشد ، ولی فقط به این دلیل که سیستم شما 70 درصد سود ده میباشد، آیا در هر 100 معامله ای که انجام می شود به این معنی است که از هر 10 معامله, 7تای آن به سود می رسد؟ نه لزوماً !! شما چطور می دانید که کدام 70 معامله از آن 100  معامله به سود خواهد رسید؟

جواب این است که نمی دانید!! شما می توانید تمام 30 معامله اول را شکست بخورید و بعد تمام 70 معامله بعدی را سود کنید ، که هنوز هم 70 % معاملات سیستم شما موفق بوده است ولی باید از خودتان سوال کنید که اگر 30 معامله پشت سر هم شکست بخورید آیا اصلاً هنوز در بازار حضور دارید؟ این دلیلیه که مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد.

اهمیتی ندارد که از چه سیستمی استفاده می کنید بلکه حتماً باید حدود شکست خود را در نظر بگیرید ، باید به این نکته اشاره کنم که بازیکنان حرفه ای پوکر که حتی تمام زندگی خود را با این شغل ساخته اند نیز برای خود حدودی را تعریف کرده اند و بنابراین هنوز سود دهی دارند.

دلیلش این است که بازیکنان خوب پوکر در واقع تمرین مدیریت سرمایه می کنند، به این دلیل که آنها به خوبی می دانند که قطعاً تمام تورنمنت را برنده نخواهند بود، بنابراین آنها فقط درصد کمی ازسرمایه خودشان را ریسک می کنند و به این صورت می توانند از ضررها سالم گذر کنند و ادامه دهنده راه سودآور خود باشند.

این چیزی است که شما به عنوان یک تریدر باید انجام دهید، افت سرمایه قسمتی از معامله کردن است ومعامله گری وجود ندارد که با افت سرمایه اش دست و پنجه نرم نکرده باشد، کلید اینکه معامله گر فارکس موفقی باشید این است که نقشه معامله داشته باشید (TRADING PLAN) که بتواند شما را پس از این مقادیر بزرگ ضرر سرپا نگه دارد و به بازی بازگرداند و قطعاً قسمت بسیار مهمی از این نقشه معامله شما باید قوانین مدیریت سرمایه باشد.

فقط درصد کوچکی از سرمایه معاملاتی خود را ریسک کنید و با این روش می توانید از لبه های شکست جان سالم به در ببرید و این ضرره ی کوچک را در معاملات سودده خود جبران کنید، به یاد داشته باشید که اگرقوانین صحیح مدیریت سرمایه را تمرین کنید به تریدری تبدیل می شوید که قطعاً در بلند مدت در بازار حضورخواهد داشت و قطعاً نتیجه معاملاتش سود می باشد.

هیچوقت بیشتر از2 درصد هر معامله ریسک نکن

چقدر باید در هر معامله ریسک کرد؟ این سوال بسیار خوبیه که قطعاً هر معامله گری در ابتدای مسیر معامله و حتی در شروع هر معامله باید از خودش بپرسه، سعی کنید که ریسک تمام معاملات خودتان را به 2 درصد از سرمایه باقیمانده )نه سرمایه اولیه( محدود کنی . ولی توجه داشته باشید که این مقدار اگر تازه وارد هستید می تواند اندکی زیاد هم باشد و اگر در ابتدای راه آموزش قرار دارید سعی کنید مدتی این مقدار را 1 درصد از سرمایه باقیمانده حفظ  کنید.

اگر مدیریت سرمایه درستی داشته باشید حتی درصورتی که افت سرمایه داشته باشید در اثر یکسری از معاملات ناموفق، باز هم به مقدار کافی در حساب خود باقیمانده خواهید داشت تا بتوانید ادامه روند موفق خود را بدهید.

و حالا باید سوال کنم می توانید تصور کنید که 85درصد از سرمایه خود را از دست بدهید؟ با یک محاسبه ساده متوجه می شوید که در ازای این 85درصد از سرمایه که از دست داده اید باید 56درصد از سرمایه ای که باقی مانده است سود به دست آورید تا به مقدار حساب اولیه خود بازگردید. به من اطمینان کنید، باور کنید که نه شما و نه هیچکس دیگر دوست ندارد در این وضعیت قرار بگیرد.

امیدوارم که مطالبی که بصورت مثال های ساده و توضیحات کافی برای شما گفتم را به عنوان راهنمای راه در نظر بگیرید و در سرتان فرو کنید که فقط اجازه دارید درصد کمی از سرمایه خود را ریسک کنید تا بتوانید در مواقعی که در دام ضرر میفتید به راحتی از آن نجات پیدا کنید

همواره به یاد داشته باشید که یک معامله گر باشید نه یک قمار باز.